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中国网银财经1月25日报道,央行官方网站发布了《2018年金融市场运行》。2018年,债券市场整体发行规模继续扩大,现货债券交易量增加,债券收益率曲线下移,市场投资者结构进一步多元化。;货币市场利率下降,回购交易量增加更多;汇率下跌,股票指数全年下跌,两个城市的营业额下降。

央行:去年银行间市场买断式回购成交14万亿元 同比减少50.2%

以下是具体操作:

首先,债券市场发行量继续增长

2018年,债券市场共发行各类债券43.6万亿元,比上年增长6.8%。其中,银行间债券市场发行债券37.8万亿元,同比增长2.9%。截至2018年12月底,债券市场托管余额为86.4万亿元,其中银行间债券市场托管余额为75.7万亿元。

央行:去年银行间市场买断式回购成交14万亿元 同比减少50.2%

2018年,共发行国债3.5万亿元、地方政府债券4.2万亿元、金融债券5.3万亿元、政府支持的机构债券2530亿元、资产支持证券1.8万亿元、同业存单21.1万亿元、企业信用债券7.3万亿元。

央行:去年银行间市场买断式回购成交14万亿元 同比减少50.2%

二是银行间市场交易量增加

2018年,债券市场现货债券交易量为156.7万亿元,同比增长44.6%。其中,银行间债券市场现货债券交易量150.7万亿元,日均交易量6029亿元,同比增长47.2%;外汇债券市场现货债券交易量为5.9万亿元,日均交易量为244亿元,同比增长7.1%。

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2018年,同业拆借和回购交易总量为862万亿元,同比增长24%。其中,同业拆借累计完成139.3万亿元,同比增长76%;质押式回购累计完成708.7万亿元,同比增长20.5%;买断式回购总交易额达到14万亿元,同比下降50.2%。

央行:去年银行间市场买断式回购成交14万亿元 同比减少50.2%

第三,债券收益率和货币市场利率下降

2018年,债券收益率曲线整体向下移动。截至12月底,1年期、3年期、5年期、7年期和10年期政府债券的收益率分别为2.6%、2.87%、2.97%、3.16%和3.23%,与去年同期相比分别下降了119个基点、91个基点、87个基点、74个基点和63%。截至2018年底,中国债券国债指数收盘价为182.93,同比上涨14.91;中国债券新综合全价指数收盘价格为117.54点,同比上涨5.37点。

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2018年12月,银行间货币市场同业拆借月加权平均利率为2.57%,同比下降34个基点;质押式回购月加权平均利率为2.68%,同比下降43个基点。

第四,投资者数量进一步增加

截至2018年底,银行间债券市场共有20,763家参与者,比去年年底增加1,834家。其中,在华法国人有2842人,比去年年底增加了177人;中国有16735种非法人类产品,比上年末增加1277种;海外机构投资者1186人,比去年年底增加380人。

央行:去年银行间市场买断式回购成交14万亿元 同比减少50.2%

截至2018年底,银行间市场吸收存款金融机构持有的债券余额为43.43万亿元,占债务的57.4%,比上年末下降0.7个百分点;非法人机构投资者的负债规模为21.86万亿元,占28.9%,比去年底增长0.6个百分点。在企业信用债券持有人中,存款类机构较上年略有下降,存款类金融机构、非银行类金融机构、非法人机构投资者和其他投资者持有债券的比例分别为21.6%、7.5%和70.9%。

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V.利率衍生品

2018年,银行间人民币利率衍生品市场累计成交21.4万亿元,同比增长48.6%。其中,利率互换名义本金21.3万亿元,同比增长48.0%;债券远期交易额4亿元,标准债券远期交易额794亿元,信用风险缓释凭证名义本金67亿元,信用违约互换交易额19亿元。2018年末,一年期fr007掉期利率的收盘价(均值)为2.62%,五年期fr007掉期利率的收盘价为2.93%。

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六.股票市场的运作

2018年底,上证综指收于2494点,比上年末下跌813点,跌幅为24.6%;深圳成份股指数收于7240点,较去年底下跌3800点,跌幅为34.4%。两市年营业额为90.3万亿元,同比下降19.9%。

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